장후 시간외단일가 거래 가격결정의 원리 (거래 확률 높이기)

#장후 시간 외 단일가 거래 #주식공부 #주린이 탈출 #가격결정

장후 시간 외 단일가 거래 가격결정의 원리 (거래 확률 높이기)

 안녕하세요. LifeCraft 용입니다.

최근 포스팅에서 단일가와 동시호가의 개념에 대해서 정리를 하고 용어 정리를 해보았는데요, 이번 포스팅에 저번 포스팅에 이어서 단일가와 동시호가에서 가격이 어떻게 정해지고 거래를 확실히 체결되게 하는 법을 알려드리려고 합니다.

이번 포스팅은 "장후 시간외단일가 거래 가격결정의 원리 (거래 확률 높이기)"입니다.

 

포스팅 시작하겠습니다!

---

단일가, 동시호가의 개념정리

단일가, 동시호가 개념 이해하기(주린이 탈출 공부)

단일가,동시호가 개념 이해하기(주린이 탈출공부)

---

※ 어플은 나무(NAMUH)를 사용 중입니다.

※ 종목은 임의로 선택하였습니다.

 

장후 시간 외 단일가 매매?

 장후 시간 외 종가거래까지 마감 한 후인 16시부터 18시까지 할 수 있는 가능한 매매이며, 10분마다 단일가로 체결이 됩니다.(단일가의 개념은 전의 포스팅에 자세히 설명을 해놨습니다.) 총 12번의 체결이 진행이 되며, 당일 종가의 ±10% 안쪽으로 가격이 움직이게 됩니다.

단일가 가격은 어떻게 정해지나?

 가격 우선의 법칙 , 수량 우선의 법칙 이 두 법칙만 적용된다는 것을 생각해야 합니다.

1. 간단한 예시

 16:10~16:20에 쌓인 주문

매도 희망 수량	호가	매수 희망 수량
A : 500주	11,000
B : 1,000주	10,000	C : 1,000주
	9,000	D : 500주

A는 11,000원에 500주 매도를 희망
B는 10,000원에 1000주 매도를 희망
C는 10,000원에 1000주 매수를 희망
D는 9,000원에 500주 매수를 희망

이럴 시에는 거래가 어떻게 될까요? 쉬운 예시부터 시작하겠습니다.

16시 10분부터 16시 19분까지 쌓인 주문이므로 이 주문은 16시 20분에 동시에 체결이 될 것입니다. 이때 "가격 우선의 법칙"에 의해서 매도 주문의 1순위는 B가 될 것이고, 매수 주문의 1순위는 C가 될 것입니다. 1순위들의 희망 호가가 10,000원이고, 1,000주씩 딱 맞기 때문에 이때의 최종 동시호가는 10,000원 / 체결량은 1,000주가 됩니다.

동시호가 10,000원/체결량 1,000주

2. 헷갈리는 예시

16:10~16:20에 쌓인 주문

매도 희망 수량	호가	매수 희망 수량
A : 1000주	11,000
B : 500주	10,000	C : 1000주
	9,000	D : 500주

A는 11,000원에 1,000주 매도를 희망
B는 10,000원에 500주 매도를 희망
C는 10,000원에 1000주 매수를 희망
D는 9,000원에 500주 매수를 희망

우선 16:20분에 가격 우선의 법칙에 의한 매수와 매도 1순위 호가인 10,000원의 동시호가로 체결이 되는 것은 똑같습니다. 하나 매수 희망 수량에 500주가 남게 됩니다. 그럼 이 500주는 어떻게 될까요? A의 희망 호가는 11,000원이므로 체결이 될 수 없으므로, C는 500주만 체결이 되고 남은 500주의 주문은 미체결로 남게 되어 다음 동시호가의 주문으로 넘어가게 됩니다.

동시호가 : 10,000원/체결량 : 500주

3. 어려운 예시

16:10~16:20에 쌓인 주문

매도 희망 수량	호가	매수 희망 수량
	12,000	A : 2,000
B : 500	11,000
	10,000	C : 500
D : 500	9,000
E : 1,500	8,000

A는 12,000원에 2,000주 매수 희망
B는 11,000원에 500주 매도 희망
C는 10,000원에 500주 매수 희망
D는 9,000원에 500주 매도 희망
E는 8,000원에 1,500주 매도 희망

1. 체결 우선순위 따지기

이때 우선 "가격 우선의 법칙"을 생각해서 우선순위를 따져보겠습니다. 매도에서는 우선순위가 E가 1순위, D가 2순위, B가 3순위가 될 것입니다. 매수에서는 A가 1순위, C가 2순위일 것이고요. 

 

2. 체결량 따지기

주문잔량을 보면, 매수 1순위인 A의 희망 매수주문이 2,000주 이고, 매도 1순위 E의 희망 매도주문은 1,500주입니다. 그렇다면 이 둘 사이에는 거래가 성립이 될까요? 답은 "거래가 성립이 된다"입니다. E는 8,000원에 매도를 희망을 하였고, A는 11,000원에도 매수를 희망하였기 때문에 우선순위에 의해서 둘 사이에 거래는 성사됩니다.

1순위 거래가 성사가 된 후에, A가 500주의 매수주문이 남았는데, 이 남은 주문은 매도 2순위인 D의 500주 매도주문과의 거래가 성립이 됩니다.  하지만 3순위인 B와 C의 거래는 희망 매도가가 희망 매수가보다 높기 때문에 거래가 성립이 되지 않습니다. 만약 B가 10,000원에 희망을 하고 C가 11,000원에 희망을 했다면, 거래가 성립이 됐겠죠?

 

3. 단일가 따지기

A와 E, D가 입력한 가격이 다른데, 이들 사이에서 거래가 일어나게 되면 가격은 어떻게 정하게 될까요? 

이때는 정해진 규칙이 있습니다.

첫 번째, 당일 종가와 가장 가까운 합치 가격으로 정해진다.
두 번째, 당일 종가와 합치 가격의 차가 같은 가격이 두 가지라면, 먼저 주문이 들어온 가격으로 성립된다.
세 번째, 직전 가격(당일 종가, 직전 단일가)과 같은 가격이 있을 때는 그 가격으로 정해진다.

그렇다면, 당일 종가와 합치 가격들을 찾아보겠습니다. 위에서 보게 되면, 당일 종가는 10,000원이고 A와 E의 합치 가격은 8,000원, A와 D의 합치가격은 9,000원입니다. 그럼 규칙에 의해서 당일 종가 10,000원에 가까운 합치 가격인 9,000원이 단일가가 되는 것입니다.

 

4. 결과

단일가 : 9,000원/체결량 : 2,000주

 

시간 외 단일가 매매 확률 높이는 꿀팁

 위에서 어떻게 체결이 되는지, 단일가가 어떻게 확정이 되는지를 알려드렸습니다. 그렇다면 이제 시간외 단일가 매매를 시작을 할 건데 우선 확률을 높이는 방법을 알려드리려고 합니다.

삼성전자 우를 예시로 가지고 왔습니다. 표시된 호가창을 보면, 매수 3호가/매도 3호가 만 표시가 되게 됩니다. 하지만 저지 보이지 않는 위아래로 호가주문은 쫙 들어가 있습니다. 그럼 여기서 일반적으로 얼마에 매수/매도 주문을 넣어야지 주문이 체결될 확률이 높을까요?

 

현재 보이는 호가창에서 매수 1순위는 74,000원, 매도 1순위는 74,1000원입니다.  이때, "가격 우선의 법칙"과 "수량 우선의 법칙"을 생각했을 때, 우리 같은 개미들은 "수량 우선의 법칙"은 이길 수가 없습니다. 그럼 "가격 우선의 법칙"을 노리고 들어가는 것입니다. 매수를 희망한다면, 호가창에서 보이는 매수 1순위인 74,000보다 3호가 높은 가격(74,300)으로 주문을 넣어주세요. 매도도 같은 방법으로 1순위(74,100)보다 3호가 낮은 가격(73,800)으로 주문을 넣게 된다면, 내주문이 1순위로 들어가게 됩니다.

주문은 1순위보다 3호가 높게/낮게 주문하기

 

하지만 이 방법도 체결될 확률을 높여주는 것이지  변동이나 거래량이 많을 시에는 주문이 체결이 안될 수도 있습니다. 그때그때의 거래량, 체결량을 보고 들어가는 것이 좋습니다.

---

이번 포스팅은 "장후 시간 외단일가 거래 가격결정의 원리 (거래 확률 높이기)"이였습니다. 글이 너무 길어지는 관계로 다음 포스팅에서 실제로 장외 시간후단일가 매매를 하는 방법과 취소,정정하는 방법을 보여드리도록 하겠습니다. 좀 어려운 내용이지만, 시간외 단일가 매매로 활용을 하게 된다면, 충분히 이득을 얻을 수 있으므로, 공부를 해보고 시도를 해보는 것도 좋다고 생각을 하고 추천드립니다!

 

유익하셨다면, 공감, 댓글, 구독하기, 공유하기 부탁드리겠습니다! :)